Оптимизация инвестиционного портфеля по методу Марковица
- понедельник, 24 августа 2020 г. в 00:27:24
habrahabr
https://habr.com/ru/post/516236/
Есть много реализаций данного метода. В том числе и на Python. Реализовал еще раз (см. ссылка на GitHub). Можно использовать как заготовку программного кода.
Конечно, приведем стандартную диаграмму облака сгенерированных портфелей.
Понятно, что среди нагенерированных портфелей можно выделить по максимальному коэффициенту Шарпа наиболее оптимальный портфель и распределить сегодня по нему свои инвестиции.
Но вот гарантии, что этот портфель отработает с той же доходностью в будущем нет (нет уверенности в гомоскедастичности финансового ряда). Потому необходимы следующие эксперименты, проверяющие и самое главное — методы поиска моделей, устраняющих эти проблемы. Но это уже в следующих работах.
- Python
- Финансы в IT
Есть много реализаций данного метода. В том числе и на Python. Реализовал еще раз (см. ссылка на GitHub). Можно использовать как заготовку программного кода.
Конечно, приведем стандартную диаграмму облака сгенерированных портфелей.
Понятно, что среди нагенерированных портфелей можно выделить по максимальному коэффициенту Шарпа наиболее оптимальный портфель и распределить сегодня по нему свои инвестиции.
Но вот гарантии, что этот портфель отработает с той же доходностью в будущем нет (нет уверенности в гомоскедастичности финансового ряда). Потому необходимы следующие эксперименты, проверяющие и самое главное — методы поиска моделей, устраняющих эти проблемы. Но это уже в следующих работах.